На главную Контакты

forex / форекс - ваш прямой выход на валютный рынок

пример получения прибыли на валютном рынке forex (форекс)


На многих сайтах, посвященных интернет-трейдингу на фондовом или валютном рынке Форекс / Forex приводятся разные примеры получения прибыли от торговли валютой за счет разницы курсов валют в момент покупки и продажи. Однако часто эти примеры представляют собой идеализированные сделки, например, покупку по самой низкой цене одного какого-то дневного бара, представляющего собой большую белую свечку, и продажу по самой высокой цене этого же бара. При этом рассматривается случай ввода в позицию всего депозита, что недопустимо с точки зрения money management.

Подобного рода сделки могут быть произведены только по счастливой случайности. А трейдер, который сумеет научиться совершать такие сделки через пару-тройку недель станет богатейшим человеком в мире!

Мы рассмотрим более реальный вариант открытия, ведения и закрытия позиции. В качестве примера возьмем период времени с 26.10.2005 03:00 по 16.11.2005 04:00, т.е. 13 торговых дней или около двух с половиной недель, если считать вместе с выходными днями.

Пусть в начальный момент времени баланс торгового счета составляет 1000 долларов. Учитывая требования правил управления капиталом, разумно было бы ввести в рынок не более 100 долларов в качестве маржи (эти средства будут заморожены и будут служить залогом того, что трейдер не будет полностью разорен ни при каких обстоятельствах). При этом, учитывая то, что Дилинг Сити предоставляет своим клиентам особый вид срочного кредита кредитное плечо, составляющее 1:200 по всем торговым программам, трейдер сможет оперировать объемом в 20000 долларов. Стоимость одного пункта составит в этом случае 2 доллара.

Рассчитав, таким образом, долю депозита, которую мы будем подвергать риску, перейдем, собственно, к форексе, мы готовы объяснить не только то, как пункты переводятся в доллары, но еще и то, как заключить выгодную сделку, и что для этого нажно.

На рисунке, иллюстрирующем эту статью, момент входа в рынок выделен в прямоугольник, обозначенный цифрой 1. Тот же фрагмент в увеличенном виде представлен на выноске (см. Рисунок).

момент входа в рынок

Начав работу в 10 часов утра 28.10.2005 г. трейдер может отметить на рынке два локальных экстремума, образовавшихся за время, прошедшее с начала рассматриваемого периода. Это – локальный минимум, сформированный в полночь 27.10.2005 г. на отметке 1.2040; и локальный максимум, сформированный в период с 16 до 20 часов того же торгового дня на отметке 1.2174.

Проведя через эти точки горизонтальные линии, трейдер, таким образом, отметит границы локального ценового канала. Используя тактику пробоя канала, трейдер выставляет отложенные ордера (GTC-orders):

sell down at 1.2040 stop loss at 1.2174
buy up at 1.2174 stop loss at 1.2040

При срабатывании одного из ордеров, второй должен быть отменен.

Рассчитаем возможные риски:

1.2174 – 1.2040 = 134 пункта или 268 долларов, что в процентах от депозита составляет 26,8%.

В период с 12 до 16 часов 31.10.2005 года отложенный ордер на продажу сработал на отметке 1.2040.

Следующий локальный максимум сформировался в период с 20 часов до полуночи 02.11.2005 г. на отметке 1.2086, таким образом, максимальная плавающая (не реализованная) просадка составляла всего лишь 46 пунктов или 92 доллара, т.е. 9.2% от первоначального депозита. После того, как этот максимум был сформирован, стоп-ордер перенесен в эту точку.

Новый локальный максимум сформировался в период с 16 до 20 часов 04.11.2005 г. на отметке 1.1997, после чего стоп-ордер был перенесен уже в зону прибыльности, защищая часть прибыли.

Значимый локальный минимум был сформирован в период с 4 до 8 08.11.2005 на отметке 1.1707, а ближайший максимум — через некоторое время на отметке 1.1798. После того, как стоп-ордер был перенесен в эту точку, была защищена уже большая часть прибыли по данной сделке.

Из того, что очередной локальный минимум, сформировавшийся на отметке 1.1668 в период с 0 до 4 часов 11.11.2005 лишь незначительно преодолел предыдущий (на отметке 1.1707), трейдер делает вывод, что нисходящий тренд теряет силу и начинает рассматривать возможность закрытия сделки. Лимит ордер выставляется на отметке 1.1668 и в период с 16 до 20 часов 14.11.2005 года сделка автоматически закрывается по этой цене (с учетом спреда, т.к. цена в указанный период на самом деле опускалась еще ниже).

Рассчитаем результаты этого трейда:

общая прибыль составила

1.2040 – 1.1668 = 372 пункта или 744 доллара

реальная длительность трейда составила:

11 торговых дней

за это время было списано:

14,7 доллара в виде свопов (0.525 * 2 * 14 свопов)

чистая прибыль составила

744 – 14,7 = 729,3 доллара или 72,93% от первоначального депозита

соотношение потенциального риска и реальной прибыльности по этой сделке составило

268 / 729,3 = 0,36 (т.е. приблизительно можно сказать, что одна такая сделка, принесшая прибыль, может перекрыть убыток от трех аналогичных сделок, принесших убытки).

Баланс после завершения этой сделки составит 1729,3 доллара. Не подвергая риску даже третей доли депозита, мы за 11 дней увеличили его на 72,93%.






forex котировки


разместить у себя на сайте

Rambler's Top100




  Яндекс цитирование
наверх
© Copyright 2002 — 2007 Dealing City Inc. (forex, форекс - дилинговый центр) Правила использования
авторизация закрыть
Логин
Пароль
регистрация